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國內最有實力的19家銀行被敲定

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2021-11-10 瀏覽:2051

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【正文】

    2021年10月15日,央行和銀保監會聯合公布19家國內系統重要性銀行名單,這19家銀行可以被視為國內最有實力的19家銀行。對很多銀行來說,不僅沒有把入圍當成一種負擔,而是把其視為一種榮譽。

一、19家銀行入選國內系統重要性銀行名單

繼2020年12月3日《系統重要性銀行評估辦法》發布后,時隔近一年的時間,央行和銀保監會正式公布國內系統重要性銀行名單,19家銀行入圍。雖然數量上和我們之前的判斷完全一致,但對象及分組上卻存在不小差異。

(一)國有行6家、股份行9家、城商行4家,未包括3家政策性銀行

1、這19家銀行具體包括6家國有大行、9家股份行以及4家城商行,既不包括我們之前預測的三家政策性銀行(即國開行、進出口銀行與農發行),也不包括浙商銀行、恒豐銀行與渤海銀行等3家股份行。

2、入圍的4家城商行分別為北京銀行、上海銀行、江蘇銀行與寧波銀行,當然這也是規模最大的四家城商行。此外,農商行無一家入圍。

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(二)各銀行入圍理由評析:除規模外,綜合化經營布局應是重要考量因素

從入圍的19家銀行來看,總資產或表內外總資產是最重要的決定因素,但并非唯一因素。除四家國有大行(本身均為全球系統重要性銀行)外,其余13家銀行的入圍和分組還考慮了其它因素(如同業地位、綜合化經營布局等)。

1、郵儲銀行按規模算為第五大銀行,但卻落在了第三檔,重要性不如交行、招行和興業銀行,這可能與其綜合化經營布局不夠深等有關。

2、興業銀行按規模算為第九大銀行,但其系統重要性卻高于郵儲銀行和浦發銀行(規模排第八),這應主要和其綜合化經營布局、表外業務(如興業銀行的表內外總資產高于浦發銀行)等有關。

3、浙商銀行雖然按規模排在寧波銀行前面,但卻沒有入圍系統重要性銀行名稱,可能與寧波銀行的綜合化經營布局更豐富有關。而恒豐銀行與渤海銀行雖然均為股份行,可以在全國廣泛布局,但由于其非銀金融機構只有理財公司1類,且規模上無法和北京銀行、上海銀行、江蘇銀行與寧波銀行相比,因此也未入選。

2021年8月16日,證監會批復同意永贏基金在香港全資設立永贏國際資產管理,意味著作為城商行的寧波銀行,通過永贏基金實現了在香港的戰略布局,即目前寧波銀行已擁有理財子公司、基金、金融租賃、股權投資等多類牌照。而浙商銀行僅有浙銀金融租賃1家非銀金融機構。

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(三)從宏觀審慎的角度來看,國內銀行將按重要性程度被分為四大類

目前來看,國內銀行已按重要性程度被分為四類,從高到低依次分為(1)全球系統重要性銀行;(2)中國系統重要性銀行;(3)中國非系統重要性銀行;(4)中國非重要性銀行等四大類,并對四類銀行采取不同程度的監管強度。其中(1)類和(2)類可以合并,因為屬于(1)類的銀行一定也屬于(2)類銀行。

1、全球系統重要性銀行中國有4家入選(平安保險集團入選全球系統重要性保險機構),分別為中行、工行、農行與建行。

2、中國系統重要性銀行目前有19家(包括4家全球系統重要性銀行)。其中參評機構30-35家(政策要求不少于30家)。

3、中國非系統重要性銀行,主要指入選系統重要性銀行參評名單但最終未入選的銀行,約16家。即中國系統重要性銀行數量(19家)+中國非系統重要性銀行數量(16家)=全部參評銀行數量。其中,系統重要性銀行與非系統重要性銀行之間是動態調整的(每年一次)。

4、剩余為非系統非重要性銀行,可暫不考慮。

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(四)現階段,19家系統重要性銀行的附加資本與杠桿率均沒有達標壓力

1、由于商業銀行資本充足率、一級資本充足率與核心一級資本充足率的監管標準分別為10.50%、8.50%和7.50%,附加資本主要由核心一級資本來補充,這意味著19家系統重要性銀行需要額外滿足0.25-1.50%的附加資本要求。如果按照2021年6月底的數據來看,這19家銀行的核心一級資本充足率均較監管標準高出1個百分點以上,均能滿足附加資本監管要求,無需立即補充資本,不會影響信貸供給能力。

2、附加杠桿率是附加資本的50%,由于杠桿率的監管標準為4%,因此通過數據對比來看,各銀行在附加杠桿率方面也沒有達標壓力。


二、系統重要性銀行的評分依據是什么?如何實施額外監管?

(一)評分依據:《系統重要性銀行評估辦法》

1、2020年12月3日央行和銀保監會發布的《系統重要性銀行評估辦法》是系統重要性銀行的評分依據,該辦法將系統重要性銀行由四組分成五組(參照全球系統重要性銀行的分組模式),同時大幅降低了系統重要性銀行的門檻(征求意見稿要求得分超過300分,正式稿只要求得分超過100分)。

2、參評對象選取表內外資產余額排名行業前30的銀行以及上一年度曾被評為系統重要性銀行的名單。《系統重要性銀行評估辦法》基本遵循了301號文的原則,評估指標具體包括規模、關聯度、可替代性和復雜性四個一級指標(含13個二級指標),請注意這里的口徑均為集團并表。

(1)13個二級指標均為絕對規模,則銀行m(等于1……30)在指標n(等于1……13)上的規模和得分可分別表示為

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(2)從權重設計來看,規模、關聯度、可替代性以及復雜性的重要性依次下降,同時系統重要性金融機構比較關注規模、同業業務、融資業務、結算業務、托管業務、代理業務、衍生品業務、投資類業務(公允價值計量類)、理財業務以及掛牌的營業機構、境外非銀金融機構、境外債權債務情況等領域。

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(二)監管依據:《系統重要性銀行附加監管規定(試行)》

1、系統重要性銀行在滿足最低資本要求、儲備資本和逆周期資本要求基礎上,還應滿足一定的附加資本要求,由核心一級資本滿足。第一組到第五組的銀行分別適用0.25%、0.5%、0.75%、1%和1.5%的附加資本要求。

需要說明的是,金融穩定理事會將全球系統重要性銀行分成五組,并分別適用1%、1.50%、2%、2.50%和3.50%的附加資本。

2、系統重要性銀行在滿足杠桿率要求的基礎上,應額外滿足附加杠桿率要求。附加杠桿率要求為系統重要性銀行附加資本要求的50%,由一級資本滿足。

3、首次進入系統重要性銀行名單的銀行,應當制定集團層面的恢復計劃和處置計劃建議,并于下一年度8月31日前提交危機管理小組審查。

4、系統重要性銀行應執行人民銀行牽頭制定的系統重要性金融機構統計制度,按要求向人民銀行、銀保監會報送統計報表。按要求報送財務會計報告、年度業務發展計劃、信貸計劃和利潤計劃、壓力測試報告和其他資料。每年應當向人民銀行、銀保監會報送全面風險管理報告。

5、系統重要性銀行應每年通過官方網站或年度報告披露資本充足率、杠桿率、流動性、大額風險暴露等監管指標情況,并說明附加監管要求滿足情況。

6、銀行進入系統重要性銀行名單后,由董事會承擔相關工作的最終責任。 高級管理層成立以行長為組長的專門領導工作組,承擔相關工作的統籌協調與組織實施職責。


三、系統重要性銀行的基本政策框架與背景

(一)基本背景:08年金融危機使“大而不倒”的問題被廣泛關注

1、雖然中國央行早在2018年的中國金融穩定報告中便已對“建立系統重要性金融機構監管體制”進行了專題闡述。但要論對系統重要性金融機構的關注,則最早要追溯至2008年的金融危機。

2、2007-2008年金融危機期間,雷曼、貝爾斯登、AIG以及花旗集團等大型金融機構紛紛陷入困境甚至破產,使局部危機最終演變成大蕭條以來最嚴重的全球經濟金融危機,直到目前多數經濟體仍深陷其中而無法自拔,目前的全球金融體系依然受到當時金融危機以及一系列經濟金融政策的深層次影響。

3、2008年全球金融危機后,國際社會才真正意識到,金融機構的系統重要性特征越突出,其對整個經濟金融體系的沖擊便越強,造成的后果越無法估量。因此國際金融危機以來,強化對系統重要性金融機構的監管、防范“大而不能倒”問題成為全球范圍內金融監管改革的重要內容。

4、特別是從2011年起,金融穩定理事會每年發布全球系統重要性銀行(G-SIBs)名單,并已經形成比較明確的監管政策框架。根據巴塞爾銀行監管委員會發布的框架指引,各國也結合自身實際建立了國內系統重要性銀行(D-SIBs)監管政策框架。中國從2018年11月的301號文開始,亦在不斷搭建豐富系統重要性金融機構的監管框架,目前除系統重要性銀行外,也在積極醞釀系統重要性保險和系統重要性券商的相關政策框架。

(二)國際定框架:2011年后,開始出臺針對性的監管指引

整體來看,系統重要性金融機構對經濟金融體系的沖擊主要體現在對破壞性強、處置難度較大、救助成本較高、易形成政策負反饋、道德風險容易惡化、市場預期較易出現反復等方面。鑒于此,國際監管機構很早便開始深思相應的監管舉措,并發布一系列政策信息。

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(三)國內緊跟隨:國內相關政策框架基本搭建完畢

一行兩會監管體系重構后,關于系列重要性金融機構的監管步伐明顯加快。

1、早在2017年中國銀監會發布的補短板政策框架中,《全球系統重要性銀行監管指引》、《商業銀行系統重要性評估和資本要求指引》和《商業銀行破產風險處置條例》等3類文件便赫然在列,此外《全球系統重要性銀行總損失吸收能力監管辦法》作為研究類補短板政策文件也在其中。從這個角度看,301號文最初本應由銀監會層面發布,在一行兩會的監管體制架構變革后,政策文件的起草與發布才移交至金融委和央行。

2、由于中國的金融體系主要以商業銀行為主,因此最初的國內系統重要性金融機構可能并未將其他非銀機構考慮在內。但由于要參照國際標準,同樣需要將部分券商、基金、保險公司等非銀金融機構納入系統重要性金融機構名單中。

3、事實上除《系統重要性銀行評估辦法》外,關于系統重要性金融機構的相關監管文件最早要追溯至2018年11月27日,當時一行兩會發布了《關于完善系統重要性金融機構監管的指導意見》(銀發〔2018〕301號),而新修訂的中國人民銀行法亦將系統重要性金融機構納入央行的職責范圍。

4、2020年9月30日,央行和銀保監會聯合發布《全球系統重要性銀行總損失吸收能力管理辦法(征求意見稿)》和《關于建立逆周期資本緩沖機制的通知》兩份文件,意味著關于系統重要性銀行的監管已經真正開始在踐行。2020年12月與2021年10月,央行與銀保監會分別發布了《系統重要性銀行評估辦法》和《系統重要性銀行附加監管規定(試行)》。

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四、國內外在系統重要性金融機構領域的政策對比

(一)如何評估系統重要性金融機構?

1、國外一般從全球活躍度、規模、關聯性、可替代性和復雜性五個維度對總資產位居全球前75位的銀行或規模、海外市場份額達到一定標準的保險進行認定。一般每年評估認定一次,每年的G-SIBs數量不一定相同。

當然,對于沒有通過定量認定的金融機構,也可根據定性因素進行認定。目前我國已經有4家銀行被認定為G-SIBs,按順序分別為中行、工行、建行與農行。同時我國也有1家保險公司納入全球9大G-SIIs,即平安保險集團。

 

2、301號文明確了如何評估系統重要性金融機構并實施額外監管的基本原則。《系統重要性銀行評估辦法》和《系統重要性銀行附加監管規定(試行)》則進一步明確了評估的細則與附加監管要求。金融委主要負責最終名單的確定和對評估流程、方法進行審議。

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(二)如何對系統重要性金融機構實施額外監管?

1、國外的做法主要包括(1)根據系統重要性程度進行分組,每組執行特定的附加資本要求和附加杠桿率要求;(2)TLAC應達到風險加權資產和杠桿率的一定比例;(3)一些經濟體還在其它方面實施額外約束,如流動性等等。

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2、除國際上通行的附加資本、附加杠桿率以及TLAC達到一定要求外,國內主要通過流動性、大額風險暴露、業務資質、牌照申請等施行額外監管。目前系統重要性銀行名單公布后,每一組別適用的附加資本與杠桿率要求均已明確。

(1)央行有絕對主導權,可直接對金融機構進行風險揭示并建議監管部門采取相應監管措施。

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(3)實際上,名單發布前,工行、農行、建行、中行、招行以及上海銀行等6家銀行便已經參照國際標準在年報中披露系統重要性銀行的定量數據。

(三)中國、歐盟、日本與中國香港等四大經濟體的評估指標體系對比

1、中國、歐盟與日本均把跨境債權債務兩個指標納入復雜性維度中,所以看起來似乎少一個維度,但實際上框架是一致的。

2、均比較關注同業資產、同業負債以及其它主動負債規模情況,即金融體系內部的負債情況。

3、均對支付結算情況、場外衍生產品的名義本金比較關注。

4、我國增加了代理代銷業務、持牌營業機構的數量、非銀行附屬機構資產總額、非保本理財余額等4個二級指標。

5、香港則更為簡單,其對系統重要性銀行的設定只有3個維度5個指標。

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本文來源:微信公眾號濤動宏觀

 

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